黄金/木材比暗示投资者加强防御
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河南金融网
2019-10-15 14:02:25
股市的波动性会影响回报率。在过去三年里，衡量美股波动性的CBOE波动率指数(VIX)大幅波动，形成了两个显著峰值和五个较低高点。尽管其中部分走势受到政治因素的影响，但预测VIX未来走势仍是有可能的。这反过来会使投资者能够更好地根据波动性的上...
股市的波动性会影响回报率。在过去三年里，衡量美股波动性的CBOE波动率指数(VIX)大幅波动，形成了两个显著峰值和五个较低高点。尽管其中部分走势受到政治因素的影响，但预测VIX未来走势仍是有可能的。这反过来会使投资者能够更好地根据波动性的上升或下降所造成的不同市场条件配置资产。
分析师Michael A。 Gayed认为，黄金/木材比率是预测市场波动的领先指标之一。由于木材价格对美国的楼市高度敏感，因此是经济表现的可靠指标，而黄金作为传统的避险资产，在不确定时期受到投资者追捧。因此，当黄金/木材比率高企时，表明经济正在放缓甚至萎缩，市场变得越来越倾向于规避风险；反之，则表明经济增长强劲，市场冒险意愿高。所以，黄金/木材比率处于高位预示着未来市场将加剧波动。
从长期来看，VIX与黄金/木材比率之间存在一定的相关性。
Gayed的研究发现，VIX与预估的长期相关性之间90%的偏差都会在一个月之内恢复。
目前VIX较其预估的长期相关性低9.3%。利用误差修正机制可以发现，这意味着VIX(VIXY)在10月份将上升8.4%。Gayed指出，这一预示波动性上升的信号表明，市场将越来越厌恶风险，因此，投资者应当转向公用事业(XLU)等防御性板块。
黄金
编辑：小鬼
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